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Distribución Cauchy

Perfil

Cauchy es una distribución simétrica con colas tan pesadas que su media y su varianza no existen. Es una advertencia clásica contra resumir cualquier nube simétrica con una normal.

Propiedad Consecuencia
simetría centro en x0
colas ~1/x² media y varianza indefinidas
razón de normales construcción probabilística natural

Origen y terminología

La densidad aparece en trabajos de Augustin-Louis Cauchy sobre errores y promedios, aunque también es conocida como distribución de Lorentz en física y como distribución de Breit–Wigner en resonancias.

En modelos reales

  • líneas espectrales y resonancias en física
  • modelos de errores de razón y pruebas de robustez frente a colas extremas

Comparaciones

No usar la media, la desviación estándar o una prueba basada en momentos como si fueran resúmenes fiables de una muestra Cauchy.

El promedio que se niega a estabilizarse

Si se toman variables Cauchy independientes y se calcula su promedio, el resultado conserva exactamente la misma distribución. Aumentar el tamaño de la muestra no estrecha la curva. No hay contradicción con la ley de los grandes números: falta una de sus piezas esenciales, pues la esperanza de Cauchy no existe.

La distribución estándar también aparece como cociente de dos normales estándar independientes y como perfil de Lorentz en espectroscopia. Estas construcciones explican tanto sus colas como sus usos. En datos reales, una media muestral errática puede señalar colas pesadas, pero no demuestra una ley Cauchy. La mediana y los cuantiles son resúmenes más estables para explorarla.

Guía de elección

Buena candidata cuando: se necesita una ley simétrica con extremos muy frecuentes y la localización, no la media, es la cantidad central de interés.

Compárala con: t de Student con grados de libertad estimados. Cauchy fija el caso extremo ν=1; media y varianza muestrales no se estabilizan como lo hacen bajo una Normal.

Referencias

  • Referencia de SciPy: scipy.stats.cauchy — definición y parametrización
  • Johnson, N. L., Kotz, S. & Balakrishnan, N. (1994). Continuous Univariate Distributions, 2nd ed., Vol. 1. Wiley.
  • Evans, M., Hastings, N. & Peacock, B. (2000). Statistical Distributions, 3rd ed. Wiley.
  • Cauchy, A. L. (1853). Sur les résultats moyens d’observations de même nature et sur les résultats les plus probables. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, 37, 611–618.

Distribución Cauchy: ecuaciones y calculadora

Definición de distribución

XCauchy(x0,γ)X\sim\mathrm{Cauchy}\left(x0,\gamma\right)

Dominio de distribución

x(,+)x\in (-\infty,+\infty)

Dominio y restricciones de parámetros

x0R,γR+x_0\in\mathbb{R},\gamma\in\mathbb{R}^{+}

Función de distribución acumulada

FX(x)=1πarctan(xx0γ)+12F_{X}\left(x\right)=\frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)+\frac{1}{2}

Función de densidad de probabilidad

fX(x)=1πγ[1+(xx0γ)2]f_{X}\left(x\right)=\frac{1}{\pi\gamma\,\left[1+\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]}

Función de punto percentil

FX1(u)=x0+γtan[π(u12)]F^{-1}_{X}\left(u\right)=x_0+\gamma\,\tan\left[\pi\left(u-\tfrac{1}{2}\right)\right]

Momentos paramétricos no centrados

μk=E[Xk]=xkfX(x)dx\mu'_{k}=E[X^k]=\int_{-\infty }^{\infty }x^{k}f_{X}\left(x\right)dx

Media paramétrica

Mean(X)=undefined\mathrm{Mean}(X)=\text{undefined}

Varianza paramétrica

Variance(X)=undefined\mathrm{Variance}(X)=\text{undefined}

Coeficiente de asimetría paramétrico

Skewness(X)=undefined\mathrm{Skewness}(X)=\text{undefined}

Curtosis paramétrica

Kurtosis(X)=undefined\mathrm{Kurtosis}(X)=\text{undefined}

Mediana paramétrica

Median(X)=x0\mathrm{Median}(X)=x_0

Moda paramétrica

Mode(X)=x0\mathrm{Mode}(X)=x_0

Información y definiciones adicionales

x0:Location parameterx_0:\text{Location parameter}
γ:Scale parameter\gamma:\text{Scale parameter}
u:Uniform[0,1] random varibleu:\text{Uniform[0,1] random varible}